As diferenças binárias das opções

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As opções binárias se inclinam
Opções de preços ou prémios são um indicador muito bom usado pelos investidores para determinar uma mudança pendente na direção do mercado. Não só o preço de uma opção de dinheiro se tornará mais caro à medida que os comerciantes especulam em uma direção de um ativo subjacente, mas, com as opções de dinheiro desses ativos, obterão um prêmio maior. Compreender por que uma greve pode ter uma maior volatilidade, em relação às greves de dinheiro, é uma parte crucial das opções de negociação. A mudança de volatilidade entre greves é referida como a inclinação.
Uma opção de dinheiro, é uma opção em que o preço de exercício da opção é igual ao preço subjacente atual de um ativo. Se o petróleo bruto fosse negociado a 80 dólares por barril, as chamadas de 80 dólares e as posições de 80 dólares para qualquer horizonte temporal estão no dinheiro. Os preços de greve que estão abaixo ou acima de 80 dólares estão fora das greves de dinheiro. Ao discutir os preços de exercícios que estão fora do dinheiro, os comerciantes referem-se ao percentual do ganho de dinheiro para designar a opção. Quando um comerciante se refere a uma opção de venda de petróleo bruto que é 10% fora do dinheiro, quando o petróleo cru está negociando a US $ 80 dólares por barril, o comerciante se refere a puts com uma greve de US $ 72 por barril e opções de chamadas com greve em US $ 88 dólares por barril.
Teoricamente, todas as opções para um ativo financeiro devem negociar com a mesma medida de volatilidade e com as chamadas de dinheiro e colocadas com a mesma greve e o prazo de validade deve ter o mesmo preço. Na prática, a demanda por contratos de opções individuais pode elevar o preço de algumas das opções em um instrumento financeiro, o que pode criar uma disparidade nos preços.
Existem dois tipos de inclinação, distorção de inclinação e distorção de tempo. Strike skew é a medida da disparidade de volatilidade das opções para contratos de opção com greves diferentes, mas a mesma expiração. Por exemplo, uma opção de venda de petróleo bruto que é 10% do dinheiro terá potencialmente maior volatilidade implícita, do que uma opção de venda que é 5% do dinheiro. Time skew é uma medida da disparidade de volatilidade das opções para contratos de opção com o mesmo preço, mas expirações diferentes. Isso significa que uma opção de venda de petróleo bruto que é 10% do dinheiro, mas expira em 60 dias, tem uma maior volatilidade implícita do que uma opção de venda de petróleo bruto que expira em 30 dias. Quando fora do dinheiro colocar e sair do dinheiro, as chamadas têm maior volatilidade implícita que, nas opções de dinheiro, a curva de volatilidade implícita é dito ter um sorriso. Quando as posições ou as chamadas são maiores ou inferiores, o termo usado para designar a diferença é a inclinação.
Um segundo tipo de inclinação é um desvio de tempo. Um exemplo seria examinar a volatilidade implícita para as opções de venda de dólar em setembro de 70 no petróleo bruto e compará-las com as opções de venda do dólar em dezembro de 70 dólares. A volatilidade implícita utilizada para cada opção pode ser diferente por vários motivos. Primeiro, a mudança do ativo subjacente pode ser diferente (isso ocorreria para contratos de futuros que tenham diferentes ativos subjacentes). O segundo é que pode haver mais eventos que podem ocorrer dentro de um longo período de tempo. Uma terceira questão seria que os trabalhos de volatilidade implícita tenham uma relação inversa com o tempo. Geralmente, se um preço de opção onde permanecer constante, à medida que o tempo aumenta, a volatilidade implícita diminui.
Os modelos tradicionais de preços de opções tendem a prover o preço das opções de dinheiro menores do que as opções de dinheiro próximas. Como resultado, a volatilidade computacional do preço atual das opções resulta em volatilidades infladas à medida que as opções se tornam mais profundas dentro ou fora do dinheiro, o que resulta em uma tabela de desvio que assume uma curva de sorriso. Na realidade, como o medo de um movimento rápido em um ativo subjacente agarra uma comunidade comercial, os preços das opções de dinheiro se tornam mais demandados e a volatilidade implícita usada para baixar essas opções aumenta. Por exemplo, à medida que a crise financeira começou a percolar, os comerciantes queriam se proteger através da compra de opções de venda que protegiam suas carteiras de uma grande queda nos mercados de ações. Isso criou uma demanda tanto no dinheiro quanto fora das opções de dinheiro. Os preços das opções de dinheiro foram mais baratos e, portanto, a demanda cresceu empurrando a volatilidade implícita maior, criando uma grande inclinação para os opitons S & amp; P 500.
Há um ponto particular através da curva de volatilidade implícita onde a inclinação ou o sorriso começam a achatar. É nesses pontos de inflexão que os comerciantes podem tirar proveito ou ineficiências dentro do mercado.

Opção de negociação discreta.
Isso pode nos ajudar a perder posições antes mesmo de sabermos sobre isso. Como a colocação tem maior IV do que a chamada, podemos vender o MTM mais longe e ainda colecionar premium semelhante à opção de compra. Em vez disso, ele funciona como parte de uma fórmula usada para prever a direção futura de um subjacente específico. Se as greves e a volatilidade fossem lineares, um spread de 1 largura nos levaria 0. Nós sempre fomos no fundo do dinheiro em ambos, mas percebemos que nossas chamadas ficariam pressionadas mais e levariam mais perdas quando comparadas às nossas colocações. Agora, podemos comparar os retornos para ver o comércio que devemos tomar.
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Ceteris paribus, a única maneira de tornar uma opção mais cara é aumentar a volatilidade. No mundo real, a volatilidade de cada preço de exercício e em cada mês é diferente da vizinha. É por isso que nos concentramos na venda de opções de venda mesmo em um mercado em baixa. Se você tiver alguma dúvida sobre a flexibilidade da volatilidade, nós na massa de suporte. À medida que o sentimento do investidor mudou, os preços das opções e seus níveis de volatilidade implícitos resultantes assumiram uma inclinação.
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Opções de chamada e opções de compra explicadas simplesmente em 8 minutos (como trocar opções para iniciantes)
10 Respostas para & ldquo; Coloque call skew & rdquo;
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